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金融实务综合实验

金融实务综合实验 实验课程教学大纲

课程名称

中文:金融实务综合实验

英文:Financial Practice Comprehensive Experiment

课程编号

适用专业

金融学

培养层次

本科

开课学期

7

总学时

1W

学分

1

实验学时

1W

编写/修订者

谢绵陛

单位

财经学院

职称

教授

审核

单位

职称

批准

单位

职称

一、课程性质、实验教学的目的与总体要求

《金融实务综合实验》课程目的在于使学生掌握金融数据的收集、处理,应用计算机软件工具和金融基本理论和模型,分析具体的金融问题,并能够良好地运用于工作和学习之中。

本课程系主要以金融理论与方法、金融模型为主体,在介绍金融数据搜集、整理和分析的原理、原则和方法的基础上,着重要求学生应用金融计算与建模软件系统(RESSET),下载、处理、分析具体的金融数据、并应用相应金融模型、通过建模分析具体的金融问题。通过实验,使学生掌握基本的金融数据收集、处理和建模分析的基本方法和基本技能。

二、主要仪器设备及其规格型号

序号

实验仪器设备名称

规格型号

台套数

1

计算机

150

2

金融计算与建模软件系统(RESSET

1

3

三、实验项目与学时分配

序号

实验项目名称

学时

实验性质

实验类型

每组人数

1

现金流和到期收益率实验

8

验证型

专业实验

单人单机

2

利率期限结构实验

8

验证型

专业实验

单人单机

3

股票定价和债券定价实验

8

验证型

专业实验

单人单机

4

有效投资组合实验

8

验证型

专业实验

单人单机

5

财务综合分析实验

8

验证型

专业实验

单人单机

6

实验性质

验证分析型

实验类型

专业实验

四、实验教学大纲

序号

实验项目、实验目的、实验要求和实验内容

1

实验项目

现金流和到期收益率实验

实验目的

通过把债券看作一种现金流的组合,计算债券未来现金流折算为债券全价的贴现率,卽到期收益率。

实验要求

利用Excel软件和RESSET 实验教学辅助软件计算债券的现金流和到期收益率。

1)了解现金流和到期收益率的计算原理;

2)掌握非债券到期日现金流、债券到期日现金流、债券到期收益率的计算方法;

3)作出债券现金流与价值的全面评价。

实验结束后,学生应将计算结果上报。

实验内容

1. 未来现金流的计算;

2. 到期收益率的计算。

2

实验项目

利率期限结构实验

实验目的

债券的利率期限结构是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系。模型从RESSET金融研究数据库中取得连续型即期利率,并根据连续型即期利率计算出离散型即期利率、远期利率和零息票债券价格。

实验要求

利用Excel软件和RESSET 实验教学辅助软件计算债券的利率期限结构。

1)了解连续型即期利率、债券价格、离散型即期利率、远期利率之间的关系;

2)掌握根据连续性即期利率,计算债券价格、离散型即期利率和远期利率的方法。

实验结束后,学生应将计算结果上报。

实验内容

1. 债券价格的计算;

2. 离散型即期利率的计算;

3. 远期利率的计算。

3

实验项目

股票定价和债券定价实验

实验目的

利用股利贴现模型和未来现金流贴现分别计算股票和债券的定价。

实验要求

给定交易所债券行情信息,利用Excel软件和RESSET 实验教学辅助软件分别计算股票和债券的定价。

1)了解股票和债券定价的基本原理;

2)掌握使用excel进行股票和债券计算的基本方法。

实验结束后,学生应将“股票定价和债券定价”的结果上报。

实验内容

1. 股票定价的计算;

2. 债券定价的计算。

4

实验项目

有效投资组合实验

实验目的

利用有效投资组合的定义计算最优投资组合的权重,以及掌握生成有效边界的方法,以3个资产投资组合为例。

实验要求

给定股票的月收益信息,利用Excel软件和RESSET 实验教学辅助软件计算最优投资组合的权重。

1)在给定投资组合收益的情况下,计算各投资权重,使得投资组合的风险最小;

2)在给定投资组合风险的情况下,计算各投资权重,使得投资组合的收益最大;

3)学会生成有效边界。

实验结束后,学生应将 “有效投资组合”的结果上报。

实验内容

1. 在给定投资组合收益的情况下,计算各投资权重,使得投资组合的风险最小; 2. 在给定投资组合风险的情况下,计算各投资权重,使得投资组合的收益最大; 3. 有效边界的生成。

5

实验项目

财务综合分析实验

实验目的

掌握公司财务综合分析的方法;

实验要求

收集上市公司年报资料,利用Excel软件和RESSET 实验教学辅助软件设计沃尔评分模型和经济增加值分析模型,

(1)掌握沃尔评分;

(2)掌握经济增加值分析法;

(3)作出全面评价。

实验后,学生应将“指定上市公司”近三年的沃尔评分和经济增加值分析结果上报。“指定上市公司”,是指在本门课程开始时,由任课教师分派给每位学生的一家上市公司。

实验内容

1、净资产收益率的计算;

2、资产净利率的计算;

3、权益成数的计算;

4、经调整的企业税后净营业利润的计算;

5、企业经济增加值的计算;

6、汽车行业各上市公司经济增加值的计算。

具体计算公式请参见www.resset.cn金融研究数据库---RESSET股票---新准则财务指标---财务比率---数据词典和计算方法。

五、考核方式

实验成绩根据平时成绩与专业综合实验报告评定。平时成绩占30%,专业综合实验报告占70%。平时成绩根据学生的预习准备工作、实验态度、动手能力、实验报告质量等方面综合评定,其中,考勤占30%,实验态度占30%;动手操作占40%

六、其他说明

参考教材:

北京聚源锐思数据科技有限公. REEST/CAD金融学实验指导。

北京聚源锐思数据科技有限公. REEST/CAD金融工程学实验指导

北京聚源锐思数据科技有限公. REEST/CAD投资学实验指导

北京聚源锐思数据科技有限公. REEST/CAD财务分析实验指导

北京聚源锐思数据科技有限公. REEST/CAD公司金融实验指导

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